Ce que vous devriez savoir sur le DrawDown

Les traders utilisent généralement le drawdown ou le maximum drawdown pour juger de la qualité de leurs transactions et de la gestion des risques. En fait, les bonnes performances du compte de trading ne signifient pas nécessairement que la stratégie/méthodes de trading appliquées sont effectivement rentables et sans risque. Plus simplement, les drawdown mesurent la perte et le risque d’une stratégie de trading. Le drawdown maximum dans une période donnée est la perte maximum enregistrée par la stratégie de trading pendant cette période.

Le drawdown maximal d’une position et celui d’un portefeuille

Drawdown est un terme anglais qui signifie descendre du point le plus élevé (exprimé en pourcentage ou en devise) au point le plus bas au cours d’une période spécifiée d’investissement, de fonds ou de compte client. S’il s’agit d’un compte client, par exemple, dans un laps de temps donné, le compte client passe de 70 000 à 90 000, puis se retire à 60 000 (90 000-60 000 = 30 000), et monte enfin à 95 000, alors le retrait sera 30 000.

Le drawdown maximum d’une position ou d’une transaction correspond à la perte latente maximum enregistrée pendant toute la durée. La transaction peut avoir été clôturée en tant que gain/profit et un retracement important a été enregistré en même temps. Par conséquent, le trader réalisera ses pertes de trading et les réduira éventuellement en gains. Le retracement est utilisé pour mesurer le risque d’une transaction.

La baisse maximale d’un portefeuille ou d’un compte de trading correspond à la plus grande perte latente enregistrée sur toute la durée de toutes les transactions ouvertes. Par conséquent, le retracement du portefeuille ou du compte de trading accumule toutes les performances potentielles de la position actuelle.

Enfin, il est important de savoir que les traders combinent généralement leurs drawdowns maximum avec des facteurs de profit afin d’avoir une meilleure vue statistique.

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L’avantage majeur du drawdown

Le drawdown est un signe indélébile du risque d’une stratégie de trading. En fait, le plus gros est constitué de données fixes qui ne peuvent pas être réduites. Le drawdown maximum ne peut qu’augmenter, augmenter, augmenter, mais il ne sera jamais absorbé…

Si vous entendez un trader se vanter d’avoir une stratégie de trading absolument fiable, quelle est sa perte ? Il vous répondra d’abord en vous parlant de son “faux” retracement, qui n’inclut pas les pertes latentes de toutes les transactions à tout moment, mais seulement la plus grosse perte enregistrée. En continuant à lui poser des questions, il finira par ne pas répondre aux « vraies » questions de drawdown. Il reparlera certainement de performance globale…

Par conséquent, le drawdown maximum est un excellent outil pour déterminer la qualité de la stratégie et un puissant complément au facteur de profit. Vous comprendrez désormais facilement pourquoi les traders qui privilégient la performance + 10 % de performance avec une baisse maximale de seulement 2 %, au lieu de performance 20 % mais une baisse de 20 % (ou plus…).

 

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Author: Damien